ซื้อขาย กลยุทธ์ ที่มี บางส่วน เข้าถึง To สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในตลาด

กลยุทธ์การซื้อขายกับการเข้าตลาดตราสารอนุพันธ์บางส่วนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายกับตราสารอนุพันธ์เมื่อมีสินทรัพย์และปัจจัยความเสี่ยงหลายแบบเราตรวจสอบการปรับปรุงพอร์ตการลงทุนหากนักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดอนุพันธ์ได้อย่างครบถ้วนและบางส่วนเช่นสถานการณ์ที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บางส่วนไม่ใช่หุ้นทั้งหมดหรือปัจจัยความเสี่ยงที่มีการซื้อขายในตลาดโดยมุ่งเน้นที่ตลาดที่มีความเสี่ยงกระโดดขึ้นในตลาดเหล่านี้ทางเลือกของความเสี่ยงด้านการกระโดดและการแพร่กระจายที่ดีที่สุดคือการเชื่อมโยงในโปรแกรมเชิงตัวเลขเราได้ศึกษาถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มอนุพันธ์เข้าสู่ตลาด ความผันผวนของความสัมพันธ์และความผันผวนหรือขนาดกระโดดอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ใหม่แม้ว่าราคาในตลาดของความเสี่ยงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากโครงสร้างของนักลงทุนมีความเสี่ยงอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันไปสำหรับการทำปัจจัยเสี่ยง โดยอนุพันธ์ใหม่อาจมีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง ing เกี่ยวกับประเภทของสัญญาที่เพิ่มผลงานที่เชื่อมโยงรายการนี้อาจมีอยู่ในที่อื่น ๆ ใน EconPapers ค้นหารายการที่มีชื่อเดียวกัน Export อ้างอิง BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Journal of Banking Finance จะถูกแก้ไขโดย Ike Mathur เพิ่มเติม บทความในวารสารการเงินการธนาคารจาก Elsevier Series ข้อมูลดูแลโดย Dana Niculescu เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ RePEc และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล RePEc เป็นงานของคุณหายไปจาก RePEc นี่คือวิธีการมีส่วนร่วมคำถามหรือปัญหา ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EconPapers FAQ หรือส่งอีเมลไปที่ Trading Strategies with Partial Access to the Derivatives Market การวิจัยนี้จะวิเคราะห์กลยุทธ์การค้ากับตราสารอนุพันธ์เมื่อมีสินทรัพย์และปัจจัยความเสี่ยงหลายแบบเราตรวจสอบการปรับปรุงพอร์ตการลงทุนหากนักลงทุนมีส่วนร่วมและเต็มรูปแบบในตลาดตราสารอนุพันธ์เช่นสถานการณ์ใน ตราสารอนุพันธ์ที่เขียนในบางส่วน แต่ไม่ใช่หุ้นทั้งหมดหรือปัจจัยความเสี่ยงทางการค้าในตลาดมุ่งเน้นที่ตลาดที่มีความเสี่ยงกระโดดใน th ตลาดเหล่านี้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงด้านการกระโดดและการกระจายความเสี่ยงในการใช้ตัวเลขเราศึกษาถึงประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มอนุพันธ์เข้าสู่ตลาดผลปรากฎว่าเช่นความสัมพันธ์ของการกระจายตัวและความผันผวนหรือขนาดกระโดดอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ใหม่แม้ว่าราคาตลาดของความเสี่ยงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามเนื่องจากโครงสร้างของนักลงทุนมีความเสี่ยงอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันในการสร้างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถซื้อขายได้กำไรจากการจัดหาอนุพันธ์ใหม่ ๆ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาที่เพิ่มขึ้นส่งออกข้อมูลเมตา 1288 - 1298 กราฟ Darst ปีที่พิมพ์ครั้งแรก Derivatives Jumps ผลงานการเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย Articel in einer Zeitschrift Postprint. Trading Strategies กับการเข้าถึงตลาดอนุพันธ์บางส่วนปรับเทียบเคียงกับดัชนี SP 500 และตลาดทางเลือก, พวกเขาพบว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีขนาดใหญ่เมื่อตราสารอนุพันธ์รวมอยู่ในพอร์ตการลงทุนในทำนองเดียวกัน Muck 2010 ศึกษาการปรับปรุงผลงานที่อาจเกิดขึ้นสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเมื่อนักลงทุนมีสิทธิในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มรูปแบบในสินทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยโอกาสในการลงทุนที่ตั้งไว้ใน Brennan and Cao 1996 อนุพันธ์ในการปรับปรุงโอกาสทางการค้าจากมุมมองของข้อมูล บทคัดย่อเราพัฒนารูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงสุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจในการบริหารพอร์ตการลงทุนระดับนานาชาติที่หลากหลายและลดความเสี่ยงด้านตลาดและสกุลเงินเป้าหมายของเราคือการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตโฟลิโอและบรรลุเป้าหมาย ความสมดุลที่มีประสิทธิภาพระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังโดยการรวมตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ในแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพผลงานเราสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงหลักได้เราพบว่าการควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดด้วยตัวเลือกมีผลกระทบมากขึ้น ผลงานของพอร์ตการลงทุนมากกว่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเราแสดงให้เห็นถึงการทดสอบเชิงประจักษ์ที่กว้างขวางว่าผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในแง่ของการลดความเสี่ยงและการสร้างผลกำไรจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งความเสี่ยงด้านตลาดและเงินตราต่างประเทศมีการควบคุมร่วมกันผ่านทางวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างครบถ้วนบทความฉบับธันวาคม 2554Nikolas Topaloglou Hercules Vladimiro u Stavros A Zenios บทคัดย่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับต้นทุนของ บริษัท ทุนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจำนวนมากเราจะคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนของส่วนของ บริษัท ที่ใช้อนุพันธ์และกลุ่มที่ไม่ได้ทำและ ii. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนทุนที่เกิดขึ้นโดย บริษัท ที่เริ่มโครงการตราสารอนุพันธ์เราพบว่าต้นทุนของผู้ถือตราสารอนุพันธ์ต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งานโดยประมาณ 24-78 จุดผลของเรามีความแข็งแกร่งตามข้อกำหนดที่คำนึงถึงความล้าหลังที่อาจเกิดขึ้น การใช้อนุพันธ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนเราพบว่าการลดต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากการลดลงของตลาดเบต้าและ SMB เบต้าซึ่งชี้ให้เห็นว่า บริษัท ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านความทุกข์นี้มีองค์ประกอบที่เป็นระบบ ราคาในตลาดท้ายที่สุดการลดลงของต้นทุนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มที่จะใหญ่ที่สุดสำหรับ บริษัท ที่มีขนาดเล็กและสำหรับ บริษัท ที่ใช้ izing สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยตราสารอนุพันธ์บทความมิถุนายน 2010.Gerald D เกย์ Chen-Miao หลิน Stephen D Smith บทคัดย่อบทความนี้เสนอวิธีการที่เป็นรูปเป็นร่างเพื่อนำเอาเสียงรบกวนภายในวันเข้าสู่กฎการซื้อขายของ VWAP ในตลาดที่มีความผันผวนส่งผลให้ข่าวเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็วซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางการค้าของผู้ประกอบการค้าอย่างไรก็ตามวรรณคดียังไม่ได้รวมข้อมูลดังกล่าวไว้ใน โครงร่างการค้าแบบอัลกอริทึมต่อจากนี้บทความนี้ได้นำเสนอกรอบ Dynamic VWAP DVWAP ที่ช่วยให้ผู้ค้าที่มีข้อมูลสามารถใช้ข่าวแบบสุ่มและปรับปรุงการดำเนินการทางการค้าได้มากขึ้นบทความกรกฎาคม 2011Mark L Humphery-Jenner